Forex! Торгова стратегія своїми руками.

Дану статтю можна розглядати як доповнюючого учебногоматеріала до 7-го розділу книги "Трейдер-Самоучка" ( T-s-forex. Ru). У цій статті я пропоную читачеві прийняти участь разом зі мною в створенні торгової стратегії. Основне завдання статті продемонструвати, як, при грамотному підході можна створювати працездатні торгові стратегії, спираючись навіть на прості інструменти аналізу або залежності. Не дивлячись на те, що матеріал статті носить повчальний характер, дослідження, які ми тут проведемо можуть дати багатообіцяючі результати. Ідея по створенню даної торгової стратегії виникла у мене достатньо давно, але і досі не знаходилося часу піддати її випробуванням і перевірити на спроможність. У цій статті я продемонструю весь процес створення нашої нової стратегії, озвучу всі необхідні для неї умови і можливості для досягнення прибули. Читачам же, у свою чергу, я пропоную самостійно провести всі випробування і перевірки, які необхідно буде виконати, щоб дати остаточний висновок про спроможність створеної нами стратегії. За основу нашої майбутньої стратегії ми візьмемо одну широко відому всім залежність, вона ж і буде умовою для відкриття позицій на ринку. Але, щоб було зрозуміліше про що піде мова, давайте спочатку розглянемо процес формування свічок, які використовують для аналізу цінових графіків, практично на будь-якому фінансовому ринку. Згідно процесу формування свічок, їх можна розділити на 3 типи: 1) У першого типу в процесі формування свічки ціна на початку йде в один бік, утворюючи "першу" тінь, потім ціна повертається в точку відкриття свічки і пробиваючи її йде убік протилежну від первинного руху (ріс.1). Ці свічки утворюються, в основному, тоді, коли ринок упевнений в своєму подальшому русі. Як приклад, постежте за формуванням годинних свічок, ви побачите, що більшість з них в перших 5 - 15 хвилин формують тінь в один бік, потім ціна йде в протилежну сторону, формуючи тіло свечи.2) У другого типу ціна в процесі формування свічки кілька разів може перетинати точку її відкриття (мал. 2) І, в результаті вибрати для свого основного руху напрям "першій" тіні. Такі свічки утворюються, як правило, на тлі невпевненості ринку, в яку сторону йому далі двігаться.3) До третього типу можна віднести свічки, які не мають "першої" тіні (мал. 3). Такі свічки виникають, коли ринком рухають сильні, направлені в один бік емоції (наприклад, на тлі виходу сильних економічних даних або політичних новин). Як умова відкриття позицій для нашої стратегії ми візьмемо алгоритм формування свічок 1-го типу. Тобто, ми відкриватимемо позицію у напрямі зворотного пробиття точки відкриття свічки, після того, як ціна спочатку сходить в один бік і сформує "першу" тінь (мал. 1). Але, задаючи таку умову, ми повинні розуміти, що свічки формовані за 2-м типом, в даному випадку даватимуть нам помилкові сигнали. Тому, як наступний етап в створенні нашої стратегії, ми повинні провести дослідження і отримати статистику, яка показала б нам частоту появи свічок 1-го і 2-го типу (Свічки 3-го типу випадають з нашої подальшої уваги, оскільки не формуючи "першу" тінь, вони не виконують необхідне нам умова для відкриття торгової позиції.). Відношення числа появ свічок 1-го типу до появ свічок 2-го типу дасть нам коефіцієнт прибуткових операцій K. Але проводити подібне дослідження ми вже винні на конкретному торговому інструменті, на тому, на якому потім збираємося використовувати нашу торгову стратегію. І тут же, ми повинні визначитися з тим, свічки якого тимчасового періоду ми використовуватимемо для нашої стратегії. Щоб не витрачати час на довгі пояснення, я відразу пропоную використовувати свічки D1, хоч би тому, що їх ціновий діапазон дозволить нам витягувати прибуток з денного руху ціни і, ми матимемо протягом дня всього одну крапку для входу, це теж буде достатньо зручною умовою для нашої стратегії. Якщо в процесі тих, що проводяться нами статистичних досліджень ми поставимо перед собою мету не тільки визначити частоту появи свічок того або іншого типу, але і постараємося визначити послідовність їх виникнення, а також спробуємо виявити, які-небудь додаткові залежності по їх виникненню (наприклад, це можуть бути: очікувані економічні новини, форма попередньої свічки, пройдений до цього ціновий діапазон, розташування свічки в тренді і т. д.), то окрім самого коефіцієнта K у нас можуть з'явитися додаткові умови, за допомогою яких ми зможемо управляти цим коефіцієнтом K. Наприклад, наші дослідження покажуть, що після 3-х послідовних свічок 1-го типу дуже часто слідує свічка 2-го типу, тоді для нашої стратегії ми можемо ввести додаткове правило - пропускати торгові сигнали після 3-х підряд свічок 1-го типу до тих пір, поки не з'явиться свічка 2-го типу. Але для такого дослідження знадобитися немало часу, тому, цю частину роботи я залишаю на читача, а ми підемо далі, нам потрібно озвучити решту всіх умов і можливостей по управлінню прибутком для нашої майбутньої стратегії. Отже, ми визначилися, які свічки ми використовуватимемо в торгівлі, визначилися з точкою входу, тепер нам потрібно визначитися, де і за яких умов ми ставитимемо Стоп і Профіт. Із Стопом все просто, оскільки, для відкриття позиції, ми чекаємо формування "першої" тіні і пробиття точки відкриття в інший бік, то Стоп ставитимемо на 5 - 10 пунктів за межами першої тіні (мал. 1). З Профітом справа йде дещо складніше. Не знаючи, який у результаті ми матимемо коефіцієнт прибуткових операцій, нам у будь-якому випадку потрібно прагнути до того, щоб очікуваний Профіт був більший можливого Стопа. Для нашої стратегії я пропоную спробувати використовувати 2 типи Профітов:1) У першому випадку можна спробувати фіксувати прибуток в кінці робочого дня, і я пропоную робити це в 19.00 за московським часом, оскільки, на тлі закриття європейських ринків, пізніше вже дуже рідко відбувається продовження денного руху. Ціна після 19.00 найчастіше вже починає робити корекцію денного двіженія.2) У другому випадку Профіт можна спробувати обчислити експериментальним шляхом і постаратися його величину прив'язати до розмірів встановлюваного Стопа. Наприклад, величину Профіта ставитимемо в 1,5 або в 2 рази більше, ніж встановлюваний Стоп. Можна пошукати і інші умови для установки Профіта, але у будь-якому випадку ефективність вибираних нами умов для Стопа і Профіта необхідно буде доводити експериментальним шляхом. Отже, ми озвучили основні умови для нашої стратегії. Ми знаємо, як входитимемо в ринок, де ставитимемо Стоп і звели наклеп можливі умови для установки Профіта. Але щоб говорити про закінченість нашої стратегії, нам не тільки потрібно провести цілий ряд досліджень і експериментів, про які ми говорили в статті; нам також, необхідно виявити і спробувати застосувати всі можливі умови (елементи), що управляють, які яким-небудь чином можуть зробити позитивний вплив на кінцевий прибуток, що отримується за допомогою нашої стратегії. Цих умов, що управляють, може бути дуже багато, приведу пару з ніх:1) Коли для відкриття операцій в нашій стратегії ми узяли умову зворотного пробиття початкової точки денної свічки, ми звичайно мали на увазі стандартні денні свічки, які відриваються о 2 годині ночі за московським часом. А, що, якщо за початок відкриття денної свічки ми візьмемо яку-небудь іншу тимчасову крапку? Давайте припустимо, що ми з вами живемо в Англії і працює на Лондонській біржі. Лондонська біржа починає свою роботу в 10.00 за московським часом. Для нас до 10.00 ранку денна свічка вже проживає 1/3 своєму життю. Але, якби для нас торговий день починався в 10.00, то денні свічки мали б іншу форму і, ці свічки так само б мали свої тіні і формувалися по тих 3-тіпам, які ми розглянули раніше. В даному випадку, як додатковий елемент, що управляє, для нашої стратегії, я пропоную спробувати брати початкову тимчасову точку для денної свічки в 10.00 ранку (за московським часом). Відповідно, точка входу в ринок для нашої стратегії тепер матиме іншу тимчасову умову - починаючи з 10.00 ми спочатку чекаємо формування "першої" тіні, потім, при зворотному пробитті початкової точки відкриваємо торгову операцію. Чому як інша тимчасова точка початку денної свічки я пропоную використовувати початок відкриття Лондонської біржі? Тому, що найбільші рухи в перебіг дня відбуваються, як правило, на європейській і американській сесіях. Таким чином ми можемо отримати інше співвідношення свічок 1-го і 2-го типу і, відповідно, інший коефіцієнт K.2) Як елемент, що управляє, для збільшення прибули ми може використовувати різну кількість використовуваних в торгівлі Лотів. Наприклад, після 2-х підряд збиткових операцій, 3-у позицію ми відкриватимемо з використанням 2-х Лотів (детальніше про це дивитеся в 7-му розділі книги "Трейдер-Самоучка"). Але щоб використовувати даний елемент, що управляє, нам також потрібно знати, в якій послідовності виникають свічки 1-го і 2-го типу. Закінчуючи дану статтю, я ще раз хочу звернутися до читачів і прошу віднестися серйозно до всього написаного тут матеріалу. Як бачите, процес створення торгових стратегій достатньо трудомісткий. Але грамотно створюючи власну стратегію, Трейдер отримають не тільки умови для входу в ринок і виходу з нього, він пізнає всі її сильні і слабкі сторони, а також можливі способи по управлінню прибутком. Читачі, які не полінуються і проведуть всі необхідні дослідження і тестування на підставі викладеного з даній статті матеріалу, не тільки зможуть прийняти участь в процесі створення торгової стратегії, але і є хороші шанси, що вдасться отримати стратегію, яка приноситиме реальний прибуток. У чому і бажаю вам успіхів! Автор статті: Дмитро С. А., сайт: T-s-forex. Ru

Трейдер, що Діє, з досвідом роботи на ринку форекс 7 років. Провожу онлайн навчання по власній розробленій системі. Щоденний аналіз ринку, аналітичні огляди, платні сигнали.